L'hôtel Heritage est construit sur un bâtiment du début du XXe siècle rénové à la Belle Époque et situé au cœur de Madrid, l'un des quartiers les plus sophistiqués et exclusifs à la capitale. Ce bâtiment emblématique a été déclaré protégé par la Commission pour la protection du patrimoine historique dans les catégories artistique et naturelle pour posséder des éléments architecturaux particuliers qui lui confèrent son caractère unique.